Em entrevista a Rita Ferro Rodrigues para o site “Elefante de Papel”, Rui Maria Pêgo fez uma análise aos seus 30 anos de vida. A certa altura, o radialista recordou o momento em que contou aos pais, Júlia Pinheiro e Rui Pêgo, que era homossexual. “Tinha um namorado na altura e nós terminámos e aí acabei por contar aos meus pais. Ninguém preparou nada, não foi do género ‘hoje vou contar e vou pôr este chapéu com uma pena porque o chapéu vai dizer qualquer coisa antes de eu dizer!’”, revelou, recordando esta fase que viveu quando tinha 19 anos.
“Andava muito triste. Foi o meu primeiro verdadeiro desgosto de amor e a minha mãe estava muito preocupada comigo. Um dia sentou-me na sala e perguntou-me se tinha a ver com a minha orientação sexual e eu desmanchei-me a chorar e disse ‘sim, tem’. Os meus pais já estavam cansados de saber, portanto não foi uma coisa súbita”, mencionou, admitindo que, apesar da compreensão recebida, esta revelação deu início a um processo de aceitação: “Acho que qualquer coisa assim que é dita, depois tem de ser digerida, tanto por eles como por mim e esse processo durou uns meses, mas depois foi tranquilo”.